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國外交易軟件需要“本土化”

國外交易軟件需要“本土化”

面對日新月異的互聯網時代,金融科技正呈現出如火如荼的發展態勢。與此同時,國家層面擴大金融開發,中國開始向外資敞開懷抱,外資入場帶來的先進交易技術和投資理念,將在一定程度上顛覆國內現有的投資格局。

   “如今互聯網如此發達,先進的交易理念和技法也在不斷發展,在資本市場不斷開放的背景下,中國的投資者更應該武裝自己,打開眼界。”在深圳開源智投科技有限公司(下稱開源智投)創始人張杰斌看來,只有投資者共同進步,國內資本市場的生態系統才能更強壯。

   對接華爾街先進交易平臺

   “國內中小投資者本來就手無寸鐵,無法與機構投資者相抗衡,在金融市場逐步開放的背景下,力量對比就更為懸殊了。”張杰斌認識到,國內各大平臺的高度和深度仍有不足,還不能充分與國際接軌,無論是技術、人才還是資金部署,面對全球競爭背景下的專業投資者,國內投資者還有很長的路要走。

   接觸過不少國外先進的交易平臺后,他越來越感受到國內資本市場的生態系統差距。本著多年來對交易的熱情和癡心,他決定尋求華爾街交易平臺的合作,將前沿的交易技術引入國內。

   在此背景下,張杰斌于2015年組建了開源智投團隊,公司由前私募基金資深交易員、世界500強互聯網公司管理層及前華為全棧工程師團隊創建而成。經歷了漫長的溝通,公司終于成功對接華爾街先進交易平臺NinjaTrader。與此同時,開源智投還與清華大學量化協會攜手開展校企合作,協同全球先進交易策略研究團隊,全方位、立體化、寬領域地為國內投資者打造線上、線下教育服務。

   “我們是真心對交易感興趣,為了情懷也要把這個生態系統構建起來。”談及選擇NinjaTrader的原因,張杰斌告訴期貨日報記者,NinjaTrader雖然在國內較為低調,但已風靡歐美。自2004年發布以來,該平臺專注于股票、期貨及外匯交易,在兼備國內傳統軟件功能的基礎上,提供更具深度與擴展性的功能,深受資深投資者喜愛。

   據記者了解,目前NinjaTrader在全球聚集了6萬多名專業用戶,并有近500家專業金融科技公司入駐,構建了完整的全球化金融生態系統。開源智投作為NinjaTrader中國數據提供商,將國外先進的技術平臺引進國內,構建國內交易生態鏈。

   訂單流剖析K線內部結構

   記者了解到,NinjaTrader最重要的當屬深度分析功能——orderflow,又稱訂單流。作為當下交易熱點,訂單流的解讀近兩年在國外呈現井噴式發展,更是在美國期貨交易者最專業的論壇futures.io上被評為2019年最受歡迎的交易技術。

   據張杰斌介紹,訂單流是一種量價分析工具,是一種動態的、實時的觀測市場微觀結構的分析方法。通過統計每一個精準價位的主動買單量和主動賣單量,以圖表的形式呈現,用以判斷價格走勢。它能深度剖析某根K線內部的成交量,清晰看到價格在這個區間的反應,而這些信息通過傳統的K線是無法看到的。

   總體看來,訂單流具備四大顯著優勢,幫助投資者抓住交易趨勢。第一,主力足跡可預測。訂單流能讓主力訂單的流量變得可以偵測和識別,這讓掌握訂單流的交易者能夠先人一步。第二,有效規避風險。對于走勢難以捉摸的振蕩行情,訂單流能幫助交易者有效甄別,從而更好地規避風險。第三,精確找準交易機會。大多數指標都滯后于價格,而訂單流展示的是市場當下發生的一切,所以交易者可以在機會出現的瞬間抓住它。第四,交易時更有信心。訂單流會告訴交易者什么區間應該積極入場,什么區間應該平倉,使交易變得更合理。

   “每一次價格的上漲和下跌都取決于供需雙方的共同作用。訂單流的關鍵要素是價格,以及每一個主動買單量和主動賣單量,當這些信息經過整理呈現在你眼前的時候,你就能很清晰地看出市場中的強弱關系。”張杰斌表示,訂單流讓投資者能以最快的速度讀懂供需關系,通過不同價位中主動買單量和主動賣單量對比,可以指導趨勢是否會延續和反轉,指導交易中隱藏著多少野性的沖動。

   “說到底,金融市場是人與人的博弈,知己知彼方能百戰不殆,而訂單流反映了價格變動的原因,為投資者提供了一個了解對手的工具。”他解釋說,假定投資者的決策不是基于游戲規則的基本策略,而是基于其他交易員的策略,如果你知道自己的競爭對手會一遍一遍地做同樣的動作,那么對這種情況做出反應并調整策略就能讓自己立于不敗之地。

   他還補充說,訂單流可以搭配任何一項自己已經熟悉的交易技術進行使用,讓自己在原來技術的基礎上,更進一步地精確分析當前的市場狀況,從而驗證自己的交易想法。

   “過去將訂單數據用于分析是很困難的,而如今,信息技術的發展和交易所制度為每一個愿意學習的人提供了理解和運用訂單流的機會。”一名NinjaTrader交易軟件使用者告訴期貨日報記者,通過在NinjaTrader上運用訂單流技術,國內投資者擁有了越來越多的工具選擇。

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