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期貨量化經典策略回測03-FT雜志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系統交易績效評估

期貨量化經典策略回測03-FT雜志TOP10策略之The Big Blue2 Trading System系統交易績效評估

第一樓,The big blue策略相關情況說明:

(1)、簡介與源碼:http://www.qdgdgpal.icu/thread-51841-1-1.html

(2)、The big blue策略專版:http://www.qdgdgpal.icu/forum-890-1.html

(3)、其它說明

   此策略在國際上適用時間周期是15分鐘,國內可能有所區別,所以我將從1分鐘到日線全部進行一個測試,時間是跨度在2015-2019年(像周期大的日線或小時線我盡可能將MC所有的數據測試一下),為了檢測策略的穩定性,都是一手一手的交易,沒有加復利以及增加交易量。
如何訪問權限為100,255貼子:/thread-37840-1-1.html;注冊時會員名非法、需邀請碼,注冊后仍不能回復,找不到回復按鈕:/thread-23-1-1.html;開立低傭金期貨賬戶:/thread-25049-1-1.html;量化公開課:/forum-878-1.html

第二樓,對螺紋各周期測試效果:

此策略在國際上適用時間周期是15分鐘,國內可能有所區別,所以我將從1分鐘到日線全部進行一個測試,時間是跨度在2015-2019年,為了檢測策略的穩定性,都是一手一手的交易,沒有加復利以及增加交易量。

一分鐘周期:

5分鐘:

10分鐘:

15分鐘:

30分鐘:

一小時(60分鐘):

日線:


大體上可以得出這樣一個結論:對于The big blue策略來說它是一個短線策略,從螺紋上看周期越是小,收益和回撤越是控制的好,當跑日線時策略已經失控了,難看致極了。但是沒想到在一分鐘線圖上面效果這樣好,因為螺紋本就是一個趨勢性很好的品種,所以在隨后我將逐步測試其它的品種,以檢測策略的普適性!
如何訪問權限為100,255貼子:/thread-37840-1-1.html;注冊時會員名非法、需邀請碼,注冊后仍不能回復,找不到回復按鈕:/thread-23-1-1.html;開立低傭金期貨賬戶:/thread-25049-1-1.html;量化公開課:/forum-878-1.html

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第二樓:滬深300股指期貨測試效果
(1)、1分鐘周期回測



(2)、2分鐘周期回測



(3)、5分鐘周期回測



(4)、10分鐘周期回測



(5)、15分鐘周期回測



(6)、30分鐘周期回測



(7)、60分鐘/一小時周期回測



滬深300股指期貨回測我們發現也是小周期效果比較好一些,到30、60周期已經沒法再看了。不過實際上限于國內的股指平今懲罰性手續費政策,導致在國內金融期貨上做日內就是惡夢。參考一下,想想就算了。
如何訪問權限為100,255貼子:/thread-37840-1-1.html;注冊時會員名非法、需邀請碼,注冊后仍不能回復,找不到回復按鈕:/thread-23-1-1.html;開立低傭金期貨賬戶:/thread-25049-1-1.html;量化公開課:/forum-878-1.html

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